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三季报]长盛同瑞:2015年第三季度报告
发布日期:2022-01-08 08:37   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

  同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

  资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有

  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易

  执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组

  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

  在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

  交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

  的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

  公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

  使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利益

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易

  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股

  配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝

  截至报告期末,本基金份额净值为0.969元,本报告期份额净值增长率为-40.89%,同期业绩

  比较基准收益率为-29.87%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.27%,控制在0.35%之

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年

  5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  (一)关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金的批

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文

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